ตัวเลือก Backtesting กลยุทธ์ Thinkorswim

Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, หมี Spread Spread ความเสี่ยงด้านการจัดการและกลยุทธ์หลักของ Backtest Long Call, Long Put, Short Put. Learn วิธีการเลือกการประท้วงโดยการเลือกใช้การทดสอบย้อนกลับและเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกตัวเลือกวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก ประสิทธิภาพการทำงานและการตรวจสอบความถูกต้องของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์กลยุทธ์การกรองตามความผันผวนของประเทศกรีซระยะทางในการคุ้มทุนสมรรถนะด้านเทคนิคและอื่น ๆ อีกมากมาย SCREENER ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือกด้วยเมตริกประสิทธิภาพในอดีตสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพ บันทึกหน้าจอและตั้งค่าการแจ้งเตือนจากการซื้อขายแดชบอร์ดของ Oscreener การซื้อขายของคุณทำได้ง่ายๆเลือกพารามิเตอร์การตรวจคัดกรองจากเมนูด้านซ้าย b ระบุการหยุดการขาดทุนจากเมนูผู้ทดสอบด้านหลัง c ทดสอบกลยุทธ์ของคุณและปรับแต่งพารามิเตอร์อื่น ๆ อีกหลายกลยุทธ์ของคุณโดยเลือกการโจมตีที่เหมาะสม ราคาการเลือกราคาการตีราคาที่ถูกต้องเมื่อตัวเลือกการซื้อขายสามารถกำหนดอัตราความสำเร็จและความล้มเหลวในระยะยาวได้ - HIG H การเลือกตัวเลือกที่ไม่ดีออกไปนำไปสู่อัตราส่วนกำไรและขาดทุนสูง แต่ความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่าของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ - การเลือกตัวเลือกแบบ LOW ในราคาที่ต่ำจะส่งผลให้เกิดกำไรขาดทุนจาก LOW แต่มีความเป็นไปได้สูงในการค้าที่ประสบผลสำเร็จ Backscope Backener ให้ความน่าจะเป็น เพื่อช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสี่ยงใด ๆ ทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้งานอยู่ Oscreener ทำงานร่วมกับกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและหุ้น optionable ETFs และดัชนี มีชุดของคุณสมบัติการตรวจคัดกรองที่หลากหลายรวมถึงความเสี่ยงสูงสุดผลตอบแทนจากระยะทางถึง breakeven, Gree, ความผันผวนโดยนัยและแม้กระทั่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้กลยุทธ์ตัวเลือกในปัจจุบันมีให้ backtest. Backtest Bull Put Spread ตัวเลือกกลยุทธ์ Neutral แนวโน้ม Bullish Backtest Bear Call กลยุทธ์การเลือก Spread Neutral to Bearish แนวโน้ม Backtest Bull Call กลยุทธ์ Spread Option แนวโน้มเป็นบวกแนวโน้มเป็นบวก Backtest Bear Put Spread ตัวเลือกกลยุทธ์ Neutral to Bearish แนวโน้ม Backtest Long Put กลยุทธ์ตัวเลือกแนวโน้ม Bearish Longtest Long Option ทางเลือกกลยุทธ์แนวโน้ม Backtest Short Put option strategic Neutral to แนวโน้มการเติบโตที่เข้มแข็งค่าพารามิเตอร์การคัดกรองต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับกลยุทธ์ตัวเลือกการทำ backtesting 1 ตัวเลือกยุทธศาสตร์พารามิเตอร์การคัดกรอง a ระบุส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือสร้างพอร์ตการลงทุนหรือเลือกตลาดตัวเลือกทั้งหมดและเลือกใช้กลยุทธ์ตัวเลือกของคุณ b ยุทธศาสตร์ Option Return in หรือที่เรียกว่าผลตอบแทนจากความเสี่ยง c งบประมาณ ต่อกลยุทธ์หรือความเสี่ยงสูงสุดในสหรัฐฯ ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ e ความผันผวนของด้านหน้าความผันผวนตามความเป็นจริงของชาวกรีก - Delta, Gamma, Theta, Vega g ปริมาณการซื้อขาย - จำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ซื้อขายในขาเดียวของตัวเลือกที่เลือกกลยุทธ์ h ระยะทางถึงการคุ้มทุนในแต่ละกลยุทธ์ทางเลือก I Equity Daily, Weekly รายเดือนผลการดำเนินงานทางเทคนิครายไตรมาสใน j Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average ด้านล่างด้านล่างใน 2 การสร้างภาพความเสี่ยงแผนภูมิส่วนบุคคลเพื่อสร้างภาพผลกำไรเป้าหมายความเสี่ยงและระยะทางในการหมดอายุของกลยุทธ์การเลือกตัวเลือกเช่น March Bull Put Spread on SHW ในช่วงต้นเดือนธันวาคมให้ผลกำไรจาก 15 เมื่อการลงทุนเมื่อราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นและยังคงเป็นกลางกลยุทธ์ยังคงมีกำไรแม้ว่าหุ้น SHW จะตกอยู่ในระดับต่ำ 9 การแสดงความเสี่ยงจะแสดงอยู่ในแผนภูมิตัวอย่าง สถิติทางเลือกกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังช่วงเวลาที่เลือกไว้จนกระทั่งหมดอายุยุทธศาสตร์ทางเลือกรายงานผลตอบแทนตามกำหนดเวลาสถิติที่ 4 การเข้าสู่ยุทธศาสตร์ทางประวัติศาสตร์และทางออก POI แสดงรายการที่ชัดเจนในรูปแบบหลายคอลัมน์ป้อนและออกจากราคาตลาดกำหนดเป้าหมายกำไรที่เกิดขึ้นจริงในและระยะทางในการคุ้มทุนขอราคาเสนอซื้อกรีซความผันผวนและอื่น ๆ อีกมากมายเครื่องสแกนช่วยเพิ่มการมองเห็นในธุรกิจการค้าและช่วยให้ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. Backtesting Option options. Hello สวัสดีฉันบิตใหม่เพื่อการค้าตัวเลือกและฉันมีความคิดไม่กี่วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายของฉันฉันได้ใช้ screeners หุ้นบางส่วนเพื่อหาหุ้น optionable ดีฉันยังใช้เหล่านี้เพื่อสร้างกระจายเครดิตในแนวตั้ง กลยุทธ์ที่ได้รับรางวัลเป็น 10-20 vs ความเสี่ยงและจุดคุ้มทุนอยู่ห่างไกลจากราคาหุ้นที่มีอยู่ฉันยังพิจารณาการใช้ตัวเลือกโทรยาวง่าย แต่ไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์ที่ดีกว่าใคร ๆ รู้ว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับ backtesting ตัวเลือกกลยุทธ์ไม่ได้มีราคาแพงและ ใช้งานได้ง่าย Jun 11, 2014, 4 14:00 น. มิถุนายน มิ.ย. 2014 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทดสอบตัวเลือกคือจำนวนการนัดหยุดงานและเดือนที่หมดอายุสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลที่ฉันซื้อไม่กี่พันดอลลาร์ ion ข้อมูลหลายปีที่ผ่านมาและสร้างเครื่องมือง่ายๆสำหรับความต้องการของฉัน แต่มันก็ไม่ง่ายที่จะใช้หรือให้การปรับปรุงเพื่อนของฉันเริ่ม Quanty Carlo ซึ่งเป็นตัวเลือกเครื่องมือการทดสอบกลับพวกเขาอยู่ในรุ่นเบต้าในขณะนี้ แต่ควรจะมี สิ่งที่ปล่อยออกมาในปลายปีนี้มันมีอินเตอร์เฟซที่ดูดีจริงๆและอาจจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมฉันรู้ว่ามันจะไม่ฟรีอาจจะอยู่ภายใต้ 50 หรือ 100 ต่อเดือนที่จะใช้มันถ้าคุณมี OptionVue, OptionNET Explorer หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ Think or Swim คุณสามารถใช้เครื่องมือทดสอบตัวเลือกกลับเพื่อทดสอบได้อีกด้วย Quantically Carlo ซึ่งยังไม่สามารถใช้ได้ โพสต์โดย JamieLarin. Hello, I am bit ใหม่เพื่อการค้าตัวเลือกและฉันมีความคิดไม่กี่วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายของฉันฉันได้ใช้ screeners สต็อกเพื่อหา. หุ้น Optionable ดีฉันยังใช้เหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การกระจายสินเชื่อแนวตั้งที่รางวัลเป็น 10-20 vs ความเสี่ยงและจุดคุ้มทุนอยู่ไกลจากราคาหุ้นที่มีอยู่ฉันยังพิจารณาการใช้ตัวเลือก Call Long ง่าย แต่ไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์จะดีกว่าใด ๆ หนึ่งรู้ว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับ backtesting ตัวเลือกกลยุทธ์ไม่คิดค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการใช้กับ ThinkOrSwim คุณสามารถเปิดบัญชีและไม่จำเป็นต้องกองทุนในตอนแรกคุณจะได้รับราคาเรียลไทม์การทำงานของแพลตฟอร์ม TOS ของมันมี ข้อมูลประวัติย้อนหลังของ ThinkBack ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลแบบ end-of-day data สำหรับฟังก์ชัน backtests อย่างรวดเร็วซึ่งต้องการเพียงข้อมูลราคาเสนอปิดเท่านั้นคุณลักษณะนี้มีมากกว่าเพียงพอฟังก์ชัน TOS OnDemand ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่ที่ระบุได้ จะเลื่อนไปมา ru ไปข้างหน้าจากจุดเวลาที่มันเป็นสิ่งที่ดีมาก - คุณสามารถป้อนธุรกิจการค้าที่เกิดขึ้นแล้วดูว่าตัวเลือกกระจายแผ่ออกไปหลังจากนั้นจะมีการเสนอราคาถามข้อมูลชาวกรีก ฯลฯ ในวัน intraday มันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเงินที่ดีของการจัดสรรหน่วยความจำ ถ้าคุณไปไกลกลับและมองไปที่หุ้นหลายและ ETFs. Good โชคดี - เสมอความคิดที่ดีที่จะ backtest ความคิดของคุณกลยุทธ์ don t โยนไปยากที่คุณได้รับใน hunches ข่าวลืออื่น ๆ การค้ากำไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเลือกจะเน้นความแม่นยำสูง - based ฉันได้อ่านบางคนแนะนำกลยุทธ์คล้ายกับที่ฉันได้ค้นคว้าในอดีตกฎของพวกเขาได้อย่างง่ายดายขาย 20 พอดีวางกระทุ้งในวันพฤหัสบดีในเวลาทำการที่กำลังจะหมดอายุในสัปดาห์ถัดไปการนัดหยุดงานสั้น ต้องมีอย่างน้อย 100 จุดจากราคา Spot ปัจจุบันขายได้ตามแนวตั้งเมื่อถึง 0 05. กำหนด 50 พอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อการค้านี้กลยุทธ์นี้จะบอกกล่าวกับความเชื่อที่ว่า SPX ไม่ย้ายมากกว่า 100 จุดใน ลมกลางวัน 8 วัน ow และที่สัปดาห์ vol มีราคาแพงมองที่ 15 ปีที่ผ่านมาฉันพบนี้เป็นจริง 99 31 ของเวลามี 26 กรณีจาก 3752 ตัวอย่างที่ตลาดย้ายลงกว่า 100 จุดหลายเหล่านี้อยู่ในช่วงวิกฤตในปี 2008 , 2001 แต่ช่วงเวลาล่าสุดคือในเดือน ต. ค. 2014 โชคดีสำหรับกลยุทธ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ดังนั้นจึงมีโชคดี pass. Here มีกฎสำหรับกลยุทธ์นี้ฉันเลือก 10:00 ในวันพฤหัสบดีเพื่อวางการค้าหมายเหตุ ความล่าช้าและค่าคอมมิชชั่นนั้นยังถูกนำเข้าบัญชีฉันได้ทดสอบกลยุทธ์นี้ตั้งแต่เดือน ม. ค. 2008 ถึงเดือน ธ . ค. 2014 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปได้โดยทั่วไปการค้านี้มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างดีโพสต์ 2011 ก่อนปี 2554 เป็นไปอย่างค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพราะในขณะที่ มีหมดอายุรายสัปดาห์มีไม่เพียงพอนัดหยุดงานในการหมดอายุเหล่านั้นเพื่อหาการค้า conforming มากเวลามันก็นั่งออกจากตลาดและการซื้อขายหมดอายุรายเดือนในช่วงเวลานี้ 2008 ความผิดพลาดเกิดขึ้นและในขณะที่กลยุทธ์ h การเบิกจ่ายครั้งใหญ่ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวในภาพใหญ่มันทำได้ค่อนข้างดี แต่ยากที่จะสรุปผลได้ว่าจะทำตลาดได้ 75 ครั้งในช่วงนี้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไปการค้าขายก็กำลังค่อยๆเพิ่มขึ้น การค้าทุกสัปดาห์โดยจุดนี้ยังเป็นระหว่างการวิ่งวัวดังนั้นการค้าเป็นลมที่ด้านหลังของ แต่คุณสามารถดู drawdowns แผนภูมิต่ำมีขนาดเล็ก แต่ทำไม 100 จุดฉันคิดว่ามันถูกเลือกด้วยเหตุผลที่ ตลาดแทบไม่เคยเคลื่อนไหวมากในช่วงเวลานั้น 99 31 จำ แต่ 100 จุดในวันนี้ 5 ย้ายแตกต่างกันมากกว่า 100 จุดในปี 2009 8-13 ย้ายดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องดูเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวด้วย 4 5, 5, 6 และ 7.20pt Spread แนวตั้ง 4 5 จาก Spot. Portfolio Margin. PM ต้องใช้อัตรากำไร 16 มากกว่า RegT และ 1 6 margin margin ของบัญชี Margin จะเป็นไปได้ แต่ PM Margin อยู่ในระดับที่มากกว่าของอื่น ๆ เนื่องจากตลาดลดลง รายละเอียดของ PM margining มีความซับซ้อนมาก แต่สำหรับ sak e ของความเรียบง่ายและเนื่องจากฉันไม่สามารถคำนวณกำไร PM ฉันจะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของ RegT margin. I m จะมุ่งเน้นสั้นทำให้ตั้งแต่สายสั้นมีสัดส่วนเล็กกว่ากำไรโดยรวมโทร ถูกมากเมื่อเทียบกับการวางและกะเหรี่ยงรายงานว่าขายครึ่งหนึ่งของจำนวนสายที่จะทำให้ฉันแน่ใจว่าจะเพิ่มบรรทัดล่างของเธอ แต่สำหรับความเรียบง่ายฉันจะปล่อยให้พวกเขาออกตอนนี้ต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดความเสี่ยงสำหรับ SPX 1875 สั้นการค้านี้จะได้รับ 600 ถ้า SPX ปิดเหนือ 1875 ใน 52 วัน แต่มองไปที่ PL ในชิ้นราคาที่คุณสามารถดูเพียงวิธีการอย่างรวดเร็วการค้านี้ looses ค่าเป็นตลาดลดลงหากตลาด หยด -12 การค้าจะอยู่ภายใต้น้ำโดย 7 4k จริงที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่มันไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ vega เนื่องจากการลดลงด้วย PM ขอบ, ค่าที่ลดลง -12 จะต้องมีมากขึ้น กว่าสภาพคล่องสุทธิของบัญชีของคุณดังนั้นถ้าคุณมีพอร์ตโฟลิโอ 1M คุณ cou ld ขาย 135 สัญญา แต่เมื่อตลาดตกหรือเพิ่มความผันผวนการคำนวณของคุณ -12 จะเพิ่มขึ้นและคุณจะถูกวางไว้ในสถานะใกล้ชิดเท่านั้นกฎการสอบสวนฉันจะไม่พยายามทำซ้ำการค้าของกะเหรี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบนับตั้งแต่ที่เป็นไปไม่ได้ แต่แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในการขายสั้นทำให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายวางใช้ 50 ของ margin. Sell วางที่ 2SD. Sell ทำให้ระหว่าง 40-56 วันที่จะหมดอายุเปิดใช้งาน 1 การค้าสัปดาห์ละครั้งความนึกคิดในวันที่ใหญ่ลงการค้าแต่ละใช้ 25 ของ การจัดสรรการค้าหรือ 12 5 ของ margin. Only ถือ ​​4 ธุรกิจการค้าที่เปิดในเวลาที่กำหนดทำให้ต้นเมื่อพวกเขามาถึง 80 ของกำไรผลตอบแทนเป็น compounded ฉันประมาณขอบ PM เป็น 30 ของ Reg-T 2X สิ่งที่ฉันพบข้างต้นภายใต้อุดมคติ สถานการณ์การค้าควรจะปิดที่ 80 กำไรในประมาณ 4 weeks. Short ทำให้ไม่มีการปรับเปลี่ยนแรกฉันต้องการดูเพียงวิธีที่ไม่ดีสั้นทำให้สามารถหากคุณกำลังนอนหลับอยู่ที่ล้อและไม่ได้ทำอะไรเพื่อป้องกันตำแหน่งของคุณบัญชีของคุณ การชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็วหมายเหตุนี่คือที่ 50 margin แต่ฉัน h ave เห็นแม้แต่การใช้ margin 25 เมื่อตั้งค่าการค้าน่าจะส่งผลให้เกิดการเรียก margin short Puts ขายที่ 30 PITM.70 น่าจะเป็น OTM มีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของกะเหรี่ยงหรือ 30 ITM มันมีเหตุผลเมื่อถึงจุดนี้ Gamma เริ่มเร่งการทดสอบนี้ก็จะปิดการค้าที่ถามเมื่อเคยเดลต้าของวางเป็น 0 30 ประมาณ rought ถึง 30 ITM ชัดเจนเพียงอย่างเดียวนี้ช่วยป้องกันตำแหน่งมีหยดขนาดใหญ่หลาย - 30-50 แต่โดยรวม, กลยุทธ์เป็นผลกำไรค่อนข้างเนื่องจากระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวใน 2013-2014.Short ทำให้ม้วนลดลงที่ 30 PITM แต่กะเหรี่ยงไม่ได้เพียงแค่ปิดเธอทำให้เธอม้วนพวกเขาลงบางครั้งเพิ่มตำแหน่งเหล่านั้นเป็นฉันเข้าใจและขายมากขึ้น โทรเพื่อช่วยทำขึ้นสูญเสียการทดสอบนี้แสดงให้เห็นถึงผลของการกลิ้งลงทำให้และการวางการค้า 2SD อื่นที่หมดอายุเดียวกันเป็นที่น่าสนใจที่จะต้องทราบว่าเรื่องนี้จะทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้นเช่นหยิบขึ้นมา pennies หน้าลูกกลิ้งไอน้ำ 2008 เริ่มต้น ชน looses 75 ของมูลค่าบัญชีหยดที่ตามมามีขนาดใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่มี rolls ข้อมูล 2008 2009 จะต้องมีการดำเนินการกับเม็ดเกลือเนื่องจากไม่มีการค้าประเวณีเพื่อการค้าถ้าเกิดความผิดพลาดของ 2008 เกิดขึ้นในวันนี้ผมคิดว่า ผลก็จะดีขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากคุณสามารถกระจายความเสี่ยงของความผันผวนของคุณมากกว่าหมดอายุฉันประหลาดใจมากที่เห็นว่ากลิ้งทำให้เรื่องเลวร้ายยิ่งจริงไม่ใช่กลยุทธ์ของชาวกะเหรี่ยงเธอยังขายสาย แต่ฉัน don t รู้วิธี การโทรดังกล่าวอาจทำให้ช่องว่างเหล่านี้รายงานว่าชาวกะเหรี่ยงหันมาทำกำไรในปีพ. ศ. 2551 แต่ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะเปิดเผยว่าฉันไม่แน่ใจว่าเธอกำลังทำตามกฎเดียวกันหรือไม่เธอน่าจะติดตามแนวโน้มและการค้าขายน้อยลง ลงและอาจที่ scale. To ที่มีขนาดเล็กต่อไปชี้ให้เห็นว่าผู้ชายที่ TastyTrade ไม่ค้ากลยุทธ์ SunnySide Up ของพวกเขาในหุ้นที่มีปริมาณเฉลี่ยน้อยกว่า 2M ฉัน don t จำนี้ในวิดีโอ แต่เห็นได้ชัดว่ามัน เป็นปกติ kno สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามการแสดงนี้เป็นแผนภูมิที่แก้ไขเมื่อนำปริมาณเข้าบัญชีสิ่งแรกที่ควรทราบก็คือการค้า ISRG ไม่รวมและบัญชีแสดงกำไรมีธุรกิจการค้าน้อยลง แต่โดยรวมฉันเห็น 93 ชนะ 25 ชนะกว่า 27 ธุรกิจการค้าที่สูญเสียที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งคือ NFLX ในขณะที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานไปยังจุดที่กู้คืนเป็นสิ่งที่รวดเร็วสวยสิ่งที่สองที่จะต้องทราบก็คือว่าผลลัพธ์เหล่านี้สวยใกล้ชิดกับสิ่งที่ TT นำเสนอในเซ็กเมนต์วิดีโอของพวกเขา grins นี่คือผลการดำเนินงาน 3 ปีโดยมีเกณฑ์ตั้งต้นอยู่ที่ 50 และระดับเสียงที่ 2M นั่นคือการลดลงมากไม่มี NFLX ลดลงเพียง แต่ก่อน แต่ GMCR แทน 27 ธุรกิจการค้ามี 73 ด้วยอัตราส่วนชนะ 86 แต่ ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงขึ้นฉัน don t ปกติตาม TastyTrade ไม่ได้เพราะพวกเขาไม่ได้เนื้อหาที่ดี แต่เพียงฉัน don t มีเวลา แต่หลายครั้งนี้กลยุทธ์ขึ้น SunnySide ขึ้นข้ามโต๊ะของฉันฉันแรกดูวิดีโออธิบายการค้าฉันสนใจมัน เดอ เขียนถึงการเติบโตของรายได้ที่มีผลประกอบการที่ดี แต่กลับกลายเป็นกระดาษที่เรียกสั้น ๆ ว่า I กระดาษซื้อขายธุรกิจบางอย่างและเห็น GMCs blowouts ใหญ่ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสำหรับฉันแล้วก็ข้ามโต๊ะของฉันอีกหลายเดือนต่อมาฉันคิดว่าฉันจะทำตาม ไม่กี่ธุรกิจการค้ากระดาษมากขึ้นและฉันเห็นการสูญเสียใหญ่สวยอีกครั้ง SPLK เวลานี้ แต่อย่างชัดเจนขนาดตัวอย่างของฉันมีขนาดเล็กและอาจจะฉันเลือกพวกเขาไม่ถูกต้องสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันรำคาญเกี่ยวกับวิดีโอมันขาดรายละเอียดพวกเขาให้พารามิเตอร์และสถิติบางอย่าง, แต่ don t แสดงให้คุณ PL เส้นโค้งหรือ drawdowns พิจารณามีตำแหน่งสั้นเปลือยผมพบนี้พิรุธช่วยให้การทดสอบการค้านี้เกี่ยวข้องกับการซื้อโทร ATM bull กระจายและขายสายเปลือยกายที่ 84 OTM เมื่อใกล้หมดอายุความต้องการสายเปลือย เพื่อให้ได้เครดิตเพียงพอที่จะจ่ายสำหรับการแพร่กระจายการค้าจะอยู่ก่อนการประกาศรายได้และการค้าจะปิดในวันถัดไปตัวอย่างเช่นการใช้ LULU เพื่อแสดงโครงสร้างตามที่อธิบายไว้ วิดีโอรายได้สามารถไปหนึ่งในสามวิธีขึ้นลงหรือไม่มีที่ไหนเลยการค้านี้ช่วยให้คุณสามารถวางเดิมพันสองคนจับความผันผวน แต่ใบคุณสัมผัสมากในสามส่วนใหญ่ของรายได้กล่าวว่าอยู่ภายใน ความคาดหวังของผู้ประกอบการในตลาดการวางสายด่วน 84 OTM วางไว้ได้ดีกว่า 1 SD ของการย้ายที่คาดการณ์ไว้ I don t โดยเฉพาะอย่างเช่นตำแหน่งที่ไม่ได้รับการป้องกันในเหตุการณ์แบบไบนารีเช่นนี้ แต่นี่เป็นสิ่งที่ดีการตั้งค่าการค้าที่ดีแสดงผลต่อไปนี้สำหรับการทดสอบ 3 ปี มูลค่าของการค้าเหล่านี้ดูเหมือนผลดี แต่ทราบว่าพวกเขา don t พูดคุยเกี่ยวกับทั้งสอง loosing ค้าหรือไม่ฉันจับว่าพวกเขาจัดสรรธุรกิจการค้าเป็น 1 สัญญาต่อการค้าหรือถึง X ของขอบต่อการค้าฉันจะถือว่าพวกเขา ต้องการความเสี่ยงประมาณจำนวนเดียวกันต่อการค้าตั้งแต่พวกเขาพูดถึงหุ้นที่มีราคาแพงมากและอัตรากำไรขั้นต้นในเหล่านี้จะสูงมากผมจะถือว่าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเริ่มต้นของการค้า 20k ต่อฉันจะพยายามที่จะติดกับพารามิเตอร์เช่น TT พวกเขา พูดถึงเรื่องนี้ก็ใช้ได้เท่านั้น หุ้นราคาแพง แต่ฉัน didn t จับราคาเกณฑ์ดังนั้นฉันจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานต่ำสุดของ 100 ฉันยังจะใช้เดลต้าในระยะสั้นโทรเป็นพร็อกซี่สำหรับ ITM ไม่สมบูรณ์ แต่ใกล้ชิดกับการหมดอายุ, ตัวเลขเหล่านี้เข้าใกล้กันมากขึ้นนี่เป็นกำไรและเส้นโค้งการสูญเสียในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดในช่วงเวลา 7 30 ในขณะที่ฉันมีข้อมูลอยู่จนถึงวันที่นี้ซึ่งไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เชอร์รี่เลือกนี่เป็นเพียงข้อมูลล่าสุด 3 ปีจากข้อมูล จุดข้อมูลล่าสุดฉันมีที่ลดลงชันสวยเนื่องจากรายได้ของ ISRG ฉันสองตรวจสอบผลใน thinkback. SOS TOS เพียงพอ TOS ยืนยันผลของฉันนอกจากนี้ TOS แสดงอันดับ IV ประมาณ 85 สำหรับ ISRG ในวันนั้นฉันคิดว่าโดยทั้งหมด บัญชีนี้เป็นการค้าที่ตกลงกันภายในพารามิเตอร์ของพวกเขา แต่มันพัดไป 3 ปีมูลค่าของกำไรข้ามคืนถ้าฉันเปลี่ยนเกณฑ์ราคาต้นแบบถึง 50 ฉันได้รับผลดังต่อไปนี้นั่งหินมากขึ้น แต่อย่างน้อยผลกำไร จากความอยากรู้อยากเห็นฉันยังมองที่การค้านี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา Curi ously การตั้งค่าทางการค้าเหล่านี้เป็นเรื่องยากมากที่จะหาก่อน 3 ปีที่ผ่านมามีเพียงแค่ wasn t เสนอราคาเพียงพอในการโทรสั้น ๆ จากสิ่งที่ฉันสามารถ see. I อิสระยอมรับว่าฉันค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเมื่อมันมาถึงการซื้อขายผมชอบเหตุการณ์กำไร, แต่การค้านี้ทำให้ฉันประสาทก่อนผลตอบแทนที่ไม่ดีที่ฉันชอบคืน 2 คืน แต่การตั้งค่าการค้ายากที่จะหาสองมีขาดทุนน้อยมาก ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX ที่สามารถ ครอบงำกำไรใด ๆ ที่คุณอาจจะมีเมื่อ 3 ปีของผลกำไรสามารถทำลายล้างกับการค้าไม่ดี 1 ที่ดีที่ s เพียงการตั้งค่าการค้าฉัน don t จริงๆชอบการค้าไม่ดีแน่ใจว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในการตั้งค่าอื่น ๆ และมีผลที่คล้ายกัน แต่นี้ค้างคืนมี ไม่มีความเป็นไปได้ในการจัดการการค้านี้ภายในช่วงเวลาทำการตลาดสัปดาห์นี้เราจะดูความหมายที่บ่งบอกถึงความผันผวนของธุรกิจการค้าเหล็กรายละเอียดความผันผวนโดยนัยคือตัวบ่งชี้ที่ดีในการเข้าสู่ตลาดหรือไม่เมื่อใด ดูความแปรปรวนโดยนัยของ ตัวเลือก ATM สำหรับ RUT สำหรับการหมดอายุสามเดือนแรกในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาเดือนที่เริ่มมีความผันผวนมากขึ้นตามที่เราคาดไว้ แต่ในเดือนที่ 2 และ 3 จะติดตามกันและกันอย่างใกล้ชิดเราสามารถเห็นได้ว่าขั้นต่ำที่ประมาณ 15 และสูงสุดอยู่ในละแวกของ 70 โปรดทราบว่าฉันกำลังคำนวณความผันผวนโดยนัยของห่วงโซ่อุปทานเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ IVs ตัวเลือก ATM ของการทดสอบเหล่านี้จะใช้ต่อไปนี้เกณฑ์ที่สี่ 10 10 0 125 0 15 , 0 175, 0 20, 0 225, 0 25, 0 30, 0 40, 0 5, 0 6, 0 7. โปรดสังเกตว่ากราฟแสดงเราไม่ควรคาดหวังว่าธุรกิจการค้าใด ๆ ที่มี IV ภายใต้ 0 10 ใช้ค่านี้ทำหน้าที่ เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่ 4 การทดสอบครั้งแรกใช้ IV เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าสู่ระบบการค้าตัวอย่างเช่นธุรกิจการค้าที่มี IV น้อยสุด 25 จะไม่เข้าสู่การค้าเมื่อบทความนี้เขียนขึ้น IV อยู่แถว ๆ 16. แถวบนสุดคือสิ่งที่ควรทราบประการแรกคือธุรกิจการค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ IV มากกว่า 30 เป็นเรื่องยากที่จะได้มา การซื้อขายมากกว่า 30 ครั้งเกิดขึ้นน้อยกว่า 14 ครั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาข้อมูลที่แสดงข้างต้นสำหรับธุรกิจการค้าที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงเหล่านี้น่าสนใจ แต่ไม่สามารถนับได้เนื่องจากมีขนาดประชากรต่ำมาก แต่น่าสนใจคืออาจมีข้อได้เปรียบในระดับต่ำ การค้าเดลต้ามี IVs สูงมากในการค้า delta สูงโดยทั่วไปฉันจะบอกว่ามีผลเล็กน้อยเมื่อใช้ IV เป็นเกณฑ์การเข้า แต่เพียงผู้เดียวจนกว่า IV เริ่มต้นการขึ้นเหนือ 22 5 ระหว่าง IV ของ 22 5 และ 30 มีนัยสำคัญ ขนาดตัวอย่างและเกณฑ์ที่สี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต่ำกว่า deltas ดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการส่งกลับที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า IV. Looking ที่กราฟของผลตอบแทนที่คาดว่าจะขึ้นอยู่กับการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำ IV เราจะได้เห็นรูปแบบคู่แรกสำหรับมาก ธุรกิจการค้าระดับสูงของ IV ซึ่งหายากมากการทำธุรกิจในรูปแบบของเดลต้าต่ำจะทำงานได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการทำ deltas ในเดือนที่ 3 แต่อีกครั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่างที่เล็กมากประการที่สองผู้ค้าหลายรายมักทราบว่าธุรกิจการค้าของ condor เมื่อIV อยู่ภายใต้ X จะไม่คุ้มค่าขณะที่ผมเขียนนี้ VIX และ RVX อยู่ที่ต่ำสุดมากและความคิดเห็นนี้เป็นความเชื่อมั่นที่ใช้ร่วมกันบ่อย แต่ตามข้อมูลนี้ก็ไม่ได้จริงๆยืนขึ้นการค้า IV ต่ำทำดี แต่เรามี ต้องรอการทดสอบอีกสักสองสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบของพวกเขาเกิดจากการค้าขายในระดับต่ำและไม่ได้รับการควบคุมโดยธุรกิจการค้าชั้นสูงอื่น ๆ IVs น้อยกว่าเกณฑ์ตอนนี้ให้ดูที่สถานการณ์ย้อนกลับถ้าเราวางเกณฑ์บน ใน IV รายการของการค้าการปรับปรุงในปัจจัยกำไรตามระดับ IV สูงสุด IV ในคอลัมน์ตอนนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจการค้า IV ต่ำมากยากมากที่จะมาโดยยกเว้นการกำหนดเดือนก่อนหน้าเกณฑ์สูงสุด IV อาจเป็นความเสียหาย ไปที่ระดับสูงเดลต้าการค้าเดือนหน้า แต่ส่วนใหญ่ผลกระทบคือขอบเดือนด้านหน้า, IV ต่ำค้าคือต่ำกว่า 18 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าพื้นฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจมีธุรกิจการค้าไอซีดีในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำส่วนใหญ่ของธุรกิจการค้าใน เดือนที่สองมี effe ขอบ ct แต่เดือนที่สามดูเหมือนจะมีการปรับปรุงที่ไม่จำเป็นในธุรกิจการค้าที่มี IV น้อยกว่า 20.IV ระหว่างเกณฑ์ขณะนี้เราสามารถมองไปที่การรวมเกณฑ์ล่างและบนและดูว่ามีรูปแบบใด ๆ เกิดขึ้นการปรับปรุงใน Profit Factor ระหว่างช่วง Bounded IV หากคุณเป็นเพียงการค้าภายในช่วงเฉพาะสภาพแวดล้อมที่ต่ำกว่า IV จริงจะให้คุณเพิ่มนอกจากนี้ยังมีบางสถานการณ์ที่ดีในเดือนหน้ากับ IVs ระหว่าง 25 และ 50 หากคุณต้องการเพียงแค่การค้าในช่วงที่สูงมาก IV, คุณจะต้องรอเป็นเวลานานในการเริ่มต้นการค้า แต่คุณควรแนะนำการใช้งานการทำธุรกิจด้านเดือนหลังจากตารางนี้เราจะเห็นการปรับปรุงที่ใหญ่ที่สุดคือ IV ระหว่าง 13 ถึง 18 เดลต้าล่างในเดือนใด ๆ IV ระหว่าง 18 ถึง 18 20 ต่ำมากเดลต้าด้านหน้าเดือนธุรกิจการค้าหรือการค้าเดลต้าที่ต่ำกว่าในเดือนที่สาม IV ระหว่าง 20 และ 30 ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนผู้ค้าส่วนใหญ่มองหาผลกระทบ marginal. IV ระหว่าง 30 และ 50 เดือนด้านหน้าต่ำ Delta. IV กว่า 50 สามเดือน trades. So เราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อช่วยในการเลือกสิ่งที่ดีกว่าได้หรือไม่ ตำแหน่งที่คาดว่าจะกลับมาพร้อมกับช่วง bounded IV ข้างต้นเป็น heatmap ของผลตอบแทนที่คาดหวังของการค้าทั้งหมดที่มีความผันผวนโดยนัย bounded ธุรกิจการค้าที่มีจำนวนต่ำมากของการค้าเป็นวงกลมสีแดงคอลัมน์แต่ละสีตามที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดสำหรับนักแสดงที่ ช่วง IV สังเกตแนวโน้มในเดือนหลังการค้า delta สูงดำเนินการเลวร้ายยิ่งและเลวร้ายยิ่งขึ้นเป็นช่วง IV จะเพิ่มขึ้นยกเว้นระดับสุดขีดวันนี้ IVs ของ RUT เป็น 15 3, 16 6 และ 17 9 เป็นของการเขียนนี้พวกเขาทั้งหมด อาจเป็นข้อได้เปรียบมากที่สุดในการเข้าสู่การค้าระหว่างเดือนกับเดลตาระหว่างวันที่ 15 ถึง 22 หรือการค้าเดือนหลังกับที่ราบลุ่มๆต่ำกว่า 22. สำหรับฉันแล้วการจัดเรียงนี้จะช่วยลดความเชื่อที่ว่า ไม่มีผลตอบแทนที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำในความเป็นจริงตามข้อมูลนี้การค้าเดือนด้านหน้าใน 13 ถึง 20 ช่วงเดลต้าออกดำเนินการเหล่านั้นใน 20 ถึง 25 ค่อนข้างตรงข้ามของสิ่งที่ฉันเข้าใจมากที่จะเชื่อ แต่ธุรกิจการค้าเหล่านี้ทั้งหมด จัดขึ้นเพื่อ exp iration และโดยทั่วไปจะไม่ได้รับการฝึกฝน Low IV สภาพแวดล้อมอาจไม่เลวร้ายเท่าที่หลายดูเหมือนจะเรียกร้องในความเป็นจริงช่วง Mid-IV ได้แสดงให้เห็นในอดีตที่จะดำเนินการที่เลวร้ายยิ่งเล็กน้อย แต่ในทั้งสองกรณี IV สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการเลือก เดือนและที่นัดหยุดงานเพื่อป้อนเบื่อหรือไม่ทดสอบนี้เอาฉันค่อนข้างในขณะที่ฉันคิดว่ามันเป็นไปได้เล็กน้อยที่จะใช้ แต่ฉันเก็บค้นหานักเก็ตที่น่าสนใจในการตรวจสอบเป็นจำนวนมาก refactoring เพื่อ codebase ของฉัน แต่ ความพยายามเป็นมูลค่ามันและฉันไม่สามารถรอที่จะทดสอบแนวคิดเหล่านี้ทั่วทั้งฐานกว้างของตราสาร